Vít Fojtík: Náhodné měřitelné množiny
Fürst Matouš: Optimalizace v energetických úlohách
Gubáš Jakub Xaver: Náhodné procházky na sítích
Michálek Matěj: Základní problémy náhodných procházek

Marek Kohout: Riziko protistrany v zajištění
Daniel Kršek: Riemannův-Liouvilleův integrál, frakcionální derivace a jejich využití v teorii pravděpodobnosti
Adam Říha: Poloprostorový medián
Adam Sýkora: Loveho-Youngova nerovnost a její důsledky
Karel Vlachovský: Monte Carlo Pottsův model

1. Karel Kozmík: Robust approaches in portfolio optimization with stochastic dominance
   Anna Michálková: Metoda převažování (kalibrace) ve výběrových šetřeních
   Ondřej Týbl: Kalman-Bucy Filter in Continuous Time
2. Romana Dvoranová: Econometric methods of change detection
   Jan Jeliga: Minimax v úlohách rozvrhování za nejistoty
3. Petr Vejmělka: Recursive estimates of financial time series

Denisa Dočekalová: Hloubka dvourozměrných dat
Tereza Novotná: Optimalizace portfolia s využitím rizikových prémií

Jakub Hledík: Buffonova úloha o jehle a její zobecnění
Samuel Mešša: Strojové učení s aplikacemi ve financích
Martin Tlapák: Přiřazovací problém s aplikací ve zdravotnictví
Ondřej Zeman: Neúplné vzorky z Poissonova rozdělení

1. Adam Láf : Detekce nestabilit v některých panelových datech
2. Kateřina Koňasová: Stochastic reconstruction of random point patterns
3. Pavla Rusá: Regresní analýza výskytu opakovaných událostí
   Filip Seitl: Random tessellations modeling
   Lukáš Vacek: Optimální portfolia
   Jan Vávra: Bayesovská faktorová analýza

2017 - podporováno RSJ

1. Tomáš Masák : Velká data - extrakce klíčových informací pomocí metod matematické statistiky
   a strojového učení
2. Daniela Novotná: Consequences and Applications of the Fock Space Representation Theorem
   Tomáš Rusý: Stochastic Programming Problems in Asset-Liability Management
   Ondřej Vostal: Continuous Time Linear Quadratic Optimal Control
3. Tadeáš Hájek: Statistické vlastnosti lokálních stereologických odhadů
   Marek Michl: Kvantilové křivky
   Robert Navrátil: Portfolio Management with Multiple Benchmarks

2016 - podporováno RSJ

1. Tobiáš Hudec: Absorption cascades of one-dimensional diffusions
2. Veronika Janíková: Stochastický optimalizační model pro efektivní využití vodní energie
   Tomáš Rubín: Stochastic evolution systems and their applications
3. Matúš Čellár: Detekce změn v lineárních modelech a bootstrap
   Vít Kubelka: Použití náhodných procesů pro výpočet rizika, spolehlivosti a pohotovosti složitých
   průmyslových systémů
   Prokop Šimon: Topological support of solutions to stochastic differential equations

2015 - podporováno RSJ

1. Šárka Rusá: Panelová data a detekce změn
2. Samuel Flimmel: Odhady parametrů useknutých časových řad
   Josef Ondřej: Expektilová regrese
3. Antonín Hanuš: Analýza změny v randomizovaných studiích
   Štěpán Masák: Beveridgeův-Nelsonův rozklad a jeho aplikace
   Jan Moravec: Simultánní intervaly spolehlivosti duální k postupným metodám vícenásobného srovnávání

2014 - podporováno RSJ

1. Jakub Večeřa: Nestacionární časové řady
2. František Kalibán: Nelinearita v modelech časových řad
   Jakub Marčiny: Ověřování předpokladu modelu proporcionálního rizika
3. Lukáš Drápal: Multivatiate extreme value models and their application in hydrology

2013 - podporováno RSJ

1. Tibor Mach: Robustní filtrování
   Martin Melicherčík: Testy linearity v časových řadách
2. Petr Čoupek: Stochastic intergrals driven by isonormal Gausian processes and applications
   Szilárd Kálosi: Penalizační metody ve stochastické optimalizaci
3. Ondřej Kafka: Optimální plánování rozvozu pomocí dopravních prostředků

2012 - podporováno RSJ

1. Karel Lavička: Invariantní míry pro dissipativní stochastické diferenciální rovnice
   František Žák: Markovské semigrupy
2. Lucie Pekařová: Metody pro analýzu změny od počáteční hodnoty ke konečné
   Michaela Tichá: Vícekriteriální hry
   Jana Veverková: Statistické odhady a chvosty jejich rozdělení pravděpodobnosti

2011 - podporováno RSJ

1. Stanislav Nagy: Hĺbka funkcionálnych dát
2. Lukáš Adam: Nelinearity v úlohách stochastického programování: aplikace na řízení rizika
3. Vera Djordjilovič: Statistická analýza přežití
   Alena Tůmová: Modely a statistická analýza procesu rekordů

2010 - podporováno RSJ

1. Hofmanová Martina: Weak solutions to stochastic differential equations
   Králová Dana: Dynamic analysis of portfolio by means of Kalman filter
2. Hendrych Radek: Econometric systems of simultaneous equations in the life insurance
   Kozmík Václav: Portfolio efficiency with continuous probability distribution of returns
3. Kříž Pavel: The identification function for the convergence in probability with an application
   in the estimation theory
   Pacáková Andrea: Analysis of change from baseline to post-intervention value

2009 - podporováno RSJ

1. Michal Rychnovský: Matematické modely LGD
2. Radim Navrátil: Statistické aplikace urnových modelů
   Iva Zymáková: Dopravní problém

2008 - podporováno RSJ a McKinsey

1. Ondřej Honzl: Lévyho procesy
   Radka Picková: Odhady Value-at-Risk – nestandardní postupy
2. Marek Dvořák: Metody shlukové analýzy a jejich aplikace v marketingu
   Jakub Petrásek: Metody bootstrap pro závislá pozorování
3. Jiří Krtek: Genetické algoritmy a jejich využití v optimalizaci
   Martin Schenk: Náhodné procesy indexované množinami

2007 - podporováno RSJ, McKinsey a Median

1. Tomáš Hanzák: Dekompoziční metody pro časové řady s nepravidelně pozorovanými hodnotami
   Jana Šafránková: Mnohorozměrné modely typu ARCH a GARCH
2. Veronika Poláková: Odhady modelu časové řady
   Jana Pohořálková: Zdravotní pojištění v prostředí stárnoucí populace
3. Daniela Rambousková: Pravděpodobnostní modely a metody pro analýzu sportovních výsledků
   Ondřej Vencálek: Stochastické modelování epidemií

2006 - podporováno RSJ a McKinsey

1. Jitka Čížková: Očekávaná hodnota informace ve stoch. programování
   Šárka Došlá: Bimodální rozdělení
   Klára Hůdová: Analýza formulí pro kapitálovou přiměřenost neživotních pojišťoven
   Petr Charamza: Zobecnění Markowitzova modelu
   Tomáš Petr: Výpočetní aspekty hodnocení finančních instrumentů
   Michal Pešta: Isotonic regression in Sobolev spaces

2005 - podporováno RSJ a McKinsey

1. Iva Justová: Modelování závislostí v pojistné matematice pomocí kopulí
   Petr Marhoun: Skoringové a klasifikační metody
   Linda Rousová: Testy heteroskedasticity v lineárním modelu
2. Jan Čížek: Metody konstrukce výnosových křivek
   Tomáš Havel: Dekompozice produktu a finančních toků v životním pojištění
   Tadeáš Horký: Testy náhodnosti autoregresních parametrů
   Miriam Marušiaková: Vícefázová regrese
   Petr Novotný: Feynman-Kacova formule
   Michaela Šedová: Meta-analýza

2004 - podporováno McKinsey

1. Libor Pospíšil: Minimální cesty semimartingalů
   Luboš Prchal: Neparametrické odhady pro analýzu funkcionálních dat
2. Martin Schindler: Pořadové testy nezávislosti
3. Jana Čerbáková: Minimaxové kritérium ve finančním rozhodování
   Martin Hanek: Testování shodnosti regresních křivek

2003 - podporováno McKinsey

1. Eliška Kozáková: Matematika dluhopisových cenných papírů
   Petr Šimeček: On the minimal probabiliáty on intersection of dependent ivents
2. David Kraus: Modely a metody pro analýzu a predikci výskytu náhodných událostí
   Soňa Reisnerová: Trojúhelníková schémata v neživotním pojištění