Stochastic Modelling in Economics and Finance

WINTER TERM 2023/2024

• 02.10.2023
• Zuzana Prášková, Miloš Kopa: Introductory session

• 16.10.2023
• Jan Janoušek - Chapters 1-3

• 23.10.2023
• Monika Matoušková - Chapter 4

• 30.10.2023
• Jana Junová - Chapter 5

• 06.11.2023
• Monika Kaľátová - Chapters 6-8

• 13.11.2023
• Martin Hrba - Chapters 9-10

• 20.11.2023
• Petr Vejmělka - Chapter 12

• 27.11.2023
• Masood Tadi - Chapter 13

• 04.12.2023
• Lukáš Račko - Chapter 14

• 11.12.2023
• Karel Kozmík - Chapter 15

SUMMER TERM 2022/2023

• 13.02.2023
• Zuzana Prášková, Miloš Kopa: Introductory session

• 20.02.2023
• Karel Kozmík

• 06.03.2023
• Petr Vejmělka

• 20.03.2023
• Masood Tadi

• 03.04.2023
• Martin Hrba

• 17.04.2023
• Monika Kaľátová

• 24.04.2023
• Monika Matoušková

• 15.05.2023
• Jana Junová

WINTER TERM 2022/2023

• 03.10.2022
• Zuzana Prášková, Miloš Kopa: Introductory session

• 17.10.2022
• Petr Vejmělka - Chapter 2 - Hilbert space model for functional data

• 24.10.2022
• Masood Tadi - Chapter 3 - Functional principal components

• 07.11.2022
• Martin Hrba - Chapter 4 - Canonical correlation analysis

• 21.11.2022
• Karel Kozmík - Chapter 5 - Two sample inference for the mean and covariance functions

• 05.12.2022
• Monika Kaľátová- Chapter 7 - Portmanteau test of independence

• 19.12.2022
• Monika Matoušková - Chapter 8 - Functional linear model

• 02.01.2023
• Jana Junová - Chapter 9 - Test for lack of effect in the functional linear model

SUMMER TERM 2021/2022

• 14.02.2022
• Zuzana Prášková, Miloš Kopa: Introductory session

• 28.02.2022
• Karel Kozmík

• 14.03.2022
• Masood Tadi

• 28.03.2022
• Petr Vejmělka

• 11.4.2022
• Martin Hrba

• 25.4.2022 (15:40-18:50)
• Prof. Wolfgang Karl Härdle

WINTER TERM 2021/2022

• 4.10.2021
• Zuzana Prášková, Miloš Kopa: Introductory session

• 18.10.2021
• Karel Kozmík: Introduction to Chapter 6 up to 6.8 included

• 25.10.2021
• Petr Vejmělka: The rest of Chapter 6

• 8.11.2021
• Niklas Latz: Introduction to Chapter 7 up to 7.6 included

• 15.11.2021
• Martin Hrba: The rest of Chapter 7

• 22.11.2021
• Petr Vejmělka: Introduction to Chapter 9 up to 9.3 included

• 29.11.2021
• Niklas Latz: The rest of Chapter 9

• 6.12.2021
• Martin Hrba: Chapter 10

• 13.12.2021
• Masood Tadi: First part of Chapter 13

• 20.12.2021
• Masood Tadi: The rest of Chapter 13

• 3.1.2022
• Karel Kozmík: Chapter 12

SUMMER TERM 2020/2021

• 1.3.2021
• Zuzana Prášková, Miloš Kopa: Introductory session

• 10.3.2021
• Tomáš Rusý: on Beseda seminar 15:40 on Wednesday

• 22.3.2021
• Karel Kozmík

• 12.4.2021
• Petr Vejmělka

• 26.4.2021
• Tomáš Rusý

• 10.5.2021
• Karel Kozmík

• 24.5.2021
• Petr Vejmělka

WINTER TERM 2020/2021

• 7.10.2020
• Zuzana Prášková, Miloš Kopa: Introductory session

• 21.10.2020
• Tomáš Rusý: Chapter 2 + personal experience with the topic

• 4.11.2020
• Karel Kozmík: Chapter 3

• 18.11.2020
• Karel Kozmík: Chapter 4

• 2.12.2020
• Petr Vejmělka: Chapters 5+6

• 16.12.2020
• Petr Vejmělka: Chapter 7

• 6.1.2021
• Tomáš Rusý: Chapter 8

Summer Term 2019/2020

Due to the coronavirus, most of the following sessions were canceled.

• 17.2.2020
• Zuzana Prášková, Miloš Kopa: Introductory session

• 2.3.2020
• Tomáš Rusý

• 16.3.2020
• Petr Vejmělka

• 30.3.2020
• Karel Kozmík

• 6.4.2020
• Karel Kozmík

• 27.4.2020
• Petr Vejmělka

• 11.5.2020
• Tomáš Rusý

Winter Term 2019/2020

• 7.10.2019
• Zuzana Prášková, Miloš Kopa: Introductory session

• 21.10.2019
• Karel Kozmík: Chapters 17.1 - 17.4

• 4.11.2019
• Karel Kozmík: Chapters 17.5 - 17.9

• 18.11.2019
• Kamonchai Rujirarangsan: Chapter 18

• 25.11.2019
• Tomáš Rusý: Chapters 19.1 - 19.2

• 2.12.2019
• Tomáš Rusý: Chapters 19.2 - 19.3

• 16.12.2019
• Special lecture by Wolfgang Karl Härdle starting at 17:20

• 6.1.2020
• Kamonchai Rujirarangsan: Chapter 20

Summer Term 2017/2018

• Important Information
• Barbora Petrová: Beseda seminar on 2.5.2018

• 19.2.2018
• Introductory lecture, seminar programme

• 5.3.2018
• Barbora Petrová:

• 19.3.2018
• Dr. Stanislav Anatolyev, Ph.D. (CERGE-EI): Factor Models With Many Assets: Strong Factors, Weak Factors, and the Two-pass Procedure

• 9.4.2018
• doc. Jan Večeř

• 23.4.2018
• Dr. Radek Hendrych

• 7.5.20183.5.2018
• Tomáš Rusý
• Moved to Thursday 3.5.2018, 9am in Praktikum KPMS

• 21.5.2018
• doc. Zuzana Prášková

Winter Term 2017/2018

• Important information
• Econometrics' day '17 (23.11.2017)
• General Information
• Topics: Stochastic Programming
• A. Ruszczynski, A. Shapiro, eds: Stochastic Programming

• 9.10.2017
• Introductory lecture, seminar programme
• 23.10.2017
• Tomáš Rusý: Chapter 1 (Stochastic Programming Models).
• 13.11.2017
• Barbora Petrová: Chapter 2 (Optimality and Duality in Stochastic Programming)
• 20.11.2017
• Dr. Martin Branda
• 4.12.2017
• Tomáš Rusý: Chapter 8 (Stability of Stochastic Programming Problems)
• 18.12.2017
• doc. Petr Lachout
• 8.1.2018
• Barbora Petrová: Chapter 5 (Probabilistic Programming)

Summer Term 2016/2017

• 20.2.2017
• canceled
• 27.2.2017
• Jan Voříšek
• 6.3.2017
• Jan Voříšek
• chapter 6: Approximating Fisher Information Matrix
• 13.3.2017
• canceled
• 20.3.2017
• Přemysl Bejda
• 27.3.2017
• Přemysl Bejda
• 3.4.2017
• Barbora Petrová
• 10.4.2017
• Barbora Petrová
• 17.4.2017
• easter
• 24.4.2017
• canceled
• 1.5.2017
• may day
• 8.5.2017
• liberation day
• 15.5.2017
• Zuzana Prášková
• change-point in panel data
• 22.5.2017
• Martin Šmíd
• tbs

Winter Term 2016/2017

• Important information
• Econometric day '16 (1.12.2016)
• Seminar information
• Topic: Modelling Extremal Events
• Embrechts, Klüppelberg, Mikosch: Modelling Extremal Events for Insurance and Finance

• 3.10.2016
• introduction
• seminar programe
• 10.10.2016
• canceled
• 17.10.2016
• Jan Voříšek
• risk theory: small claims
• 24.10.2016
• Jan Voříšek
• risk theory: large claims
• 31.10.2016
• Přemysl Bejda
• fluctuations of sums
• 7.11.2016
• Přemysl Bejda
• fluctuations of sums II
• 14.11.2016
• Přemysl Bejda
• fluctuations of sums III
• 21.11.2016
• Barbora Petrová
• fluctuations of maxima
• 28.11.2016
• Barbora Petrová
• fluctuations of maxima II
• 5.12.2016
• Barbora Petrová
• fluctuations of maxima III
• 12.12.2016
• canceled
• 19.12.2016
• Tomáš Rusý
• statistical methods for extremal events
• 9.1.2017
• Tomáš Rusý
• statistical methods for extremal events II

Summer Term 2015/2016

• 29.2.2016
• Vadym Omelchenko
• 7.3.2016
• Vadym Omelchenko
• 14.3.2016
• Jan Voříšek
• 21.3.2016
• Jan Voříšek
• 28.3.2016
• Velikonoce
• 4.4.2016
• Přemysl Bejda
• 11.4.2016
• Přemysl Bejda
• 18.4.2016
• Jaroslav Dufek
• 25.4.2016
• Jaroslav Dufek
• 2.5.2016
• Barbora Petrová
• 9.5.2016
• Barbora Petrová
• 16.5.2016
• zrušeno, náhradou bude seminář ve čtvrtek 19.5.2016 v 9:00 v posluchárně KPMS
  Prof. Thierry Post, Ph.D.: Portfolio Choice based on Third-degree Stochastic Dominance
• 23.5.2016
• zrušeno

Winter Term 2015/2016

• Important information
• Presentation of Dissertation thesis: Přemysl Bejda (7.10.2015)
• Presentation of Dissertation thesis: Vadym Omelchenko (2.12.2015)
• Dissertation defense: Marek Dvořák (KPMS 10:00 21.12.2015)
• Dissertation defense: Radek Hendrych (KPMS 14:00 21.12.2015)
• Seminar information
• Téma: panelová data
• Bahi H. Baltagi: Econometrics Analysis of Panel Data

• 5.10.2015
• Introductory lesson, seminar programme
• 12.10.2015
• Seminář zrušen
• 19.10.2015
• Jaroslav Dufek
• 26.10.2015
• Jan Voříšek
• 2.11.2015
• Barbora Petrová
• 9.11.2015
• Děkanský den
• 16.11.2015
• Vadym Omelchenko
• 23.11.2015
• Přemysl Bejda
• 30.11.2015
• Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. - CERGE-EI
• 7.12.2015
• Šárka Rusá
• 14.12.2015
• seminář zrušen
• 21.12.2015
• Obhajoby 10:00 Marek Dvořák, 14:00 Radek Hendrych -očekává se účast alespoň na jedné obhajobě
• 28.12.2015
• Vánoční prázdniny
• 4.1.2016
• seminář zrušen - náhradou bude beseda 6.1.
• 11.1.2016
• Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. - Bootstrap pro panelová data (předběžný název)