Stránka o brožuře věnované vybraným softwarům pro řešení úloh stochastického programování ZDE.

Program bude průběžně doplňován. Hosté jsou srdečně zváni.

• Seminář se nekoná.

  Autor:

  -

  Datum:

  20. 2. 2014

• Statistické ověření modelu vysokofrekvenčního trhu s tvůrcem.

  Autor:

  RNDr. Martin Šmíd, Ph.D.
  RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.

  Datum:

  27. 2. 2014

• Application of chance constraints in a coupled model of hydro-wind energy production.

  Autor:

  Priv.-Doz. Dr. René Henrion

  Datum:

  6. 3. 2014

• Poznatky z workshopu: The Scenario Approach - Theory and Applications

  Autor:

  Mgr. Karel Lavička, Sebastiano Vitali

  Datum:

  13. 3. 2014

• Copulas in chance-constrained programming

  Autor:

  RNDr. Michal Houda, Ph.D. Slides

  Datum:

  20. 3. 2014

• Seminář se nekoná.

  Autor:

  -

  Datum:

  27. 3. 2014

• On Variance Reduction of Mean-CVaR Monte Carlo Estimators Slides

  Autor:

  RNDr. Václav Kozmík

  Datum:

  3. 4. 2014

• Poznatky z Winter School Gastein

  Autor:

  Mgr. Karel Lavička, Sebastiano Vitali

  Datum:

  10. 4. 2014

• Time varying correlation: a crucial measure in financial modelling Pozvánka

  Autor:

  Prof. Rita D'Ecclesia

  Datum:

  17. 4. 2014

• Output analysis: from risk neutral to risk averse objectives

  Autor:

  Prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc.

  Datum:

  24. 4. 2014

• Seminář se nekoná

  Autor:

  -

  Datum:

  1. 5. 2014

• Seminář se nekoná

  Autor:

  -

  Datum:

  8. 5. 2014

• Stochastic Dynamic Programming for Valuation of Water Storage and Power Plants

  Autor:

  RNDr. Vadim Omelchenko

  Datum:

  15. 5. 2014

• Seminář se nekoná.

  Autor:

  -

  Datum:

  22. 5. 2014