Optimalizace s
aplikací ve financích
Přednáška se koná ve středu od 12:20 v K6.
Základní materiály ke studiu:
Lineární parametrické programování
Nelineární parametrické programování
Vícekriteriální hodnocení variant
Data envelopment analysis (obálková metoda dat)
stochastické programování - úvod
Stochastické programování - pokračování
Koherentní míry a mean-risk modely
Vicestupňové úlohy stochastického programování