Milos Kopa Milos Kopa Milos Kopa

Optimalizace s aplikací ve financích

Přednáška se koná v pondělí od 17:20 v K6 a ve středu od 12:20 v K3.

Materiály ke studiu:

1. týden přednášek     1.komentář

2. týden přednášek     2.komentář

3. týden přednášek     3.komentář

4. týden přednášek: (bez komentářů)

vicekriteriální optimalizace 

Data envelopment analysis (obálková metoda dat)

5. a 6. týden přednášek

stochastické programování - úvod

Stochastické programování - pokračování   komentář

7. týden přednášek

Markowitzův model   komentář

rizikové míry

8. týden přednášek

Koherentní míry a mean-risk modely

9. týden přednášek

Koherence VaR a CVaR

Úžitkové funkce

10. týden přednášek

Stochastická dominance

11. týden přednášek

Příklady

12. týden přednášek

Vicestupňové úlohy stochastického programování

13. týden přednášek

Robustní optimalizace